Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic trong thị trường có xu hướng

04/18/2022 | 16:07

Stochastic là gì?

Stochastic là một chỉ báo dao động rất phổ biến bởi độ chính xác của nó. Stochastic là việc so sánh giá đóng cửa cụ thể với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định.

Trong điều kiện thị trường đi ngang (ranging) stochastic đưa ra những tín hiệu khá chính xác. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường có xu hướng (trending), nếu sử dụng không tốt tài khoản của bạn sẽ lãnh hậu quả nặng.

Công thức tính Stochastic

Stochastic được thể hiện với các chỉ số %K và %D. Được tính theo công thức (các thông số đều mặc định):

Trong đó:

  • C: Giá đóng cửa hiện tại
  • L14: Giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
  • H14: giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
  • %K: Giá trị hiện tại của chỉ báo giao động ngẫu nhiên 

Chỉ báo Stochastic mang tính cá nhân hóa khá nhiều tùy vào ý tưởng của từng nhà giao dịch là gì? Có người chỉ sử dụng đường %K, có người chọn thông số là 5, 8 hay thậm chí là 20 period (phiên) để tính %K.

Bạn có thể tùy chỉnh độ nhạy của Stochastic bằng cách điều chỉnh thông số của phiên giao dịch.

Ý nghĩa của Stochastic

Stochastic là chỉ báo đo động lượng giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai.

Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Chính vì động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra.

Cách sử dụng Stochastic:

Stochastic giúp chúng ta xác định tình hình của thị trường đang ở vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN. Tuy nhiên, Stochastic nên được sử dụng kết hợp với phân tích xu hướng chung. Chúng thường  có giá trị mặc định như sau:

  • Nếu Stochastic trên 80 thì cho thấy thị trường đang quá mua (overbought)
  • Nếu Stochastic dưới 20 thì cho thấy thị trường đang quá bán (oversold)

Khi nào mua và bán:

  • Đường %K cắt đường %D hướng từ trên xuống dưới tại vùng quá mua -> thực hiện lệnh BÁN
  • Đường %K cắt đường %D hướng từ dưới lên trên tại vùng quá bán -> thực hiện lệnh MUA

Tuy nhiên cần lưu ý rằng đây chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều này cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán giữ trong một thời gian dài.

Cách sử dụng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng

Như đã nói, trong điều kiện thị trường đi ngang (ranging), stochastic đem đến tín hiệu có độ chính xác tương đối cao, tuy nhiên, ở điều kiện thị trường có xu hướng, tín hiệu sẽ bị nhiễu rất nhiều.

Biểu đồ trên cho thấy các tín hiệu trong điều kiện thị trường đi ngang tương đối chính xác

Ngược lại, các tín hiệu trong điều kiện thị trường có xu hướng thường không chính xác

Vì vậy việc trước tiên bạn cần làm chính là xác định thị trường có xu hướng hay không.

Cách xác định xu hướng thị trường

Có nhiều cách, để xác định thị trường có đang trong xu hướng hay không và 2 cách phổ biến nhất đó là sử dụng đường trung bình và hành động giá.

"]Các tín hiệu trong điều kiện thị trường đi ngang tương đối chính xác Các tín hiệu trong điều kiện thị trường đi ngang tương đối chính xác

Các tín hiệu trong điều kiện thị trường có xu hướng thường không chính xác Các tín hiệu trong điều kiện thị trường có xu hướng thường không chính xác

Sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng

Ở phương pháp này, để xác định xu hướng với đường trung bình chúng ta sử dụng đường SMA50. Giá sẽ di chuyển như sau:

  • Nếu giá di chuyển phía dưới đường SMA50, thị trường đang có xu hướng giảm
  • Nếu giá di chuyển phía trên dường SMA50, thị trường đang có xu hướng tăng
  • Nếu giá liên tục cắt đường SMA50, thị trường đang trong giai đoạn đi ngang.

Sử dụng hành động giá để xác định xu hướng

Chúng ta chỉ cần đơn giản quan sát vị trí các đỉnh đáy gần nhất để xác định xu hướng hành động giá.

Là phương pháp xác định xu hướng cổ điển nhưng lại rất hiệu quả.

  • Khi thị trường liên tục tạo ra những đỉnh cao hơn – đáy cao hơn tức là lực mua đang chiếm ưu thế và thị trường đang trong xu hướng tăng.
  • Ngược lại, khi thị trường liên tục tạo ra những đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn tức thị trường đang có xu hướng giảm.

Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường và đang luyện tập cách sử dụng các chỉ báo giao dịch thì bài viết này là dành cho bạn.

Còn nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể bạn không cần sử dụng đến Stochastic, tuy nhiên nếu bạn quyết định lựa chọn Stochastic làm công cụ hỗ trợ giao dịch thì bạn sẽ không phải hối hận vì Stochastic luôn là một công cụ hiệu quả.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)